Daniel Hiroyuki Watanabe
Júlia Ap.ª Sousa de Oliveira
Pedro Klesse
Victor Bonometo
Yago Pimenta
Ao analisarmos o preço de uma ação, é possível enquadrar essa observação dentro de um intervalo de tempo. Essa abordagem é fundamental para monitorar a evolução dessa variável ao longo do tempo, transformando-a em uma série temporal. As séries temporais, por sua vez, apresentam características únicas, tais como tendências e sazonalidades.
Essa perspectiva temporal abre caminho para a aplicação de métodos estatísticos específicos para séries temporais, permitindo a modelagem do comportamento passado e a formulação de previsões pontuais. Dessa forma, é possível não apenas compreender o histórico da ação, mas também antecipar possíveis padrões futuros, contribuindo para uma análise mais abrangente e embasada do desempenho do ativo no mercado financeiro.
Qual o tema do dataset proposto?
Basicamente faz uma comparação de ações negociadas no dia entre grandes companhias (Microsoft, Alphabet, Tesla, Amazon, Apple, Meta, Nvidia), e divide-se em tipos de ações vendidas no dia.
Quais são seus atributos?
Date (Data - Índice): Data a qual se refere o devido valor
Adj Close (Fechamento Ajustado): Preço de fechamento de uma ação que foi ajustado para incluir quaisquer distribuições de dividendos e mudanças devido a eventos corporativos.
Close (Fechamento): Último preço o qual a ação foi negociado no durante um dia específico.
High (Alta): O preço mais alto que uma ação foi negociada no dia específico.
Low (Baixa): O preço mais baixo que uma ação foi negociada no dia específico.
Open (Abertura): O preço de início da ação no dia em específico.
Volume: Total de ações negociadas no dia.
A abordagem será feita por metodologia a seguir:
- Caudas pesadas ✅
- Efeito calendário ✅