在这里可以看出,zipline
由下面几个主要的部分构成
名称 | 说明 |
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TradingAlgorithm | 量化策略的抽象,既可以通过初始化传入构造上参数的方式,也可以通过继承的方式构造,其中zipline 命令行主要的运行入口逻辑 run 方法也在这个类中 |
TradingCalendar | 交易日历的抽象,这个类非常重要,无论是在构建数据的过程还是运行的过程,都可以用到 |
DataPortal | 数据中心的抽象,可以通过这个入口获取很多不同类型的数据 |
AlgorithmSimulator | 使用generator 的方式,表述了策略运行过程的主循环。如果说TradingAlgorithm 更像是代表了策略本身,那么AlgorithmSimulator 更像是策略的执行器,尤其要关注的是他的transform 方法 |
TradingEnvirioment | 构造运行环境,主要是benchmark 和国债利率曲线 等信息,对于美国的市场,这个类基本上不太需要关注,但是对于国内的市场,我么需要构建自己的TradingEnvironment |