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因子一致性问题 #12

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DeadCardassian opened this issue Sep 18, 2024 · 1 comment
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因子一致性问题 #12

DeadCardassian opened this issue Sep 18, 2024 · 1 comment

Comments

@DeadCardassian
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我在验证因子是否包含未来信息时发现对于相同股票/指数集计算出的因子总是不同，检查过并不是python浮点精度的问题。具体有001和057，以及高发于使用rank函数的因子。具体而言，我有一个3000只股票的股票文件夹，它们的数据截止到24年，我复制这个文件夹，把其中的数据截止到20年3月，那么两个数据集经过因子计算后2019年和2020年的因子表都是有差异的。我阅读了你的程序，在因子公式和股票df拼接上都不应该存在这个问题，所以我很疑惑。我可以提供具体的可重复问题的文件，感谢！
@popbo
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Owner

popbo commented Sep 19, 2024

没太看懂你的意思，但是rank的对象可能由于里面有部分数值相同而导致排序出现差异

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@popbo @DeadCardassian